Polymarket Historical Bias Analysis — Phase 1b

Generated: 2026-05-27 09:23 UTC · Markets analysed: 904 · Reference window: D‑7 before close

結論: crypto が最も系統的ミスプライシングが大きい

コントラリアン戦略 ROI: -34.2%
Expected Calibration Error (ECE): 0.068
Favorite–Longshot Bias: longshot (<20%): bias=+0.008; midfield (20–80%): bias=-0.057; favorite (>80%): bias=-0.061
サンプル数: 187 マーケット

Phase 3では crypto カテゴリを優先ターゲットとして統計モデルを設計する。

カテゴリ別サマリー

Category	Markets (n)	ECE ↓ (lower=better)	Contrarian ROI	Favorite–Longshot Bias
crypto	187	0.068	-34.2%	longshot (<20%): +0.008 / midfield (20–80%): -0.057 / favorite (>80%): -0.061
politics	413	0.051	-49.0%	longshot (<20%): +0.008 / midfield (20–80%): +0.025 / favorite (>80%): +0.027
sports	207	0.056	-73.7%	longshot (<20%): +0.005 / midfield (20–80%): -0.140 / favorite (>80%): +0.049
economics	97	0.073	-91.6%	longshot (<20%): -0.016 / midfield (20–80%): +0.010 / favorite (>80%): +0.061

ECE = Expected Calibration Error (weighted mean |actual − predicted|). Contrarian ROI = mean return from always backing the minority outcome at market prices.

キャリブレーション曲線（カテゴリ別）

市場予測確率 vs 実際の解決率。点のサイズはサンプル数に比例。対角線（破線）＝完全なキャリブレーション。

Favorite–Longshot Bias（カテゴリ別）

市場の示唆確率（implied）vs 実際の解決率（actual）の比較。乖離が大きいほど系統的バイアスが存在。